Redakcja Asseco News
e-mail: [email protected]
Zmierz ryzyko stopy procentowej! Dołącz do webinaru Asseco!
Jakie są źródła ryzyka stopy procentowej? Jak dokonać jego pomiaru w kontekście obowiązujących regulacji i wymogów Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego? Na m.in. te pytania będą odpowiadać eksperci Asseco podczas cyklu e-konferencji skierowanych do klientów z sektora bankowości spółdzielczej. Spotkania odbędą się w dniach 23 oraz 24 lipca 2020 r. Serdecznie zapraszamy.
Agenda
23 lipca 2020 (czwartek) godz. 10:00 – 12:00
- Pomiar ryzyka stopy procentowej. Podstawy metodologiczne
Zakres tematyczny:
- Istota ryzyka stopy procentowej (RSP):
- geneza,
- źródła ryzyka,
- rodzaje RSP.
- Metoda luki stopy procentowej.
- Metoda zmiany wyniku odsetkowego:
- założenia,
- istota pomiaru (algorytm),
- prezentacja wyników,
- Metoda zmiany wartości ekonomicznej.
- założenia,
- istota pomiaru (algorytm),
- prezentacja wyników,
- Pomiar RSP w świetle obowiązujących regulacji.
- Testy warunków skrajnych.
24 lipca 2020 (piątek) godz. 10:00 – 12:00
- Pomiar ryzyka stopy procentowej. Implementacja w def3000/cIRM.
Zakres tematyczny:
- Zasady pomiaru ryzyka stopy procentowej w świetle wytycznych EBA.
- Identyfikacja pozycji objętych analizą ryzyka stopy procentowej i przedziałów przeszacowania.
- Parametryzacja dla potrzeb pomiaru ryzyka stopy procentowej (defBank-Pro, def3000/cIRM).
- Modelowanie pomiaru ryzyka i wykorzystywane raporty.
- Wyniki pomiaru ryzyka:
- Szokowe zmiany wartości ekonomicznej (9, 20 przedziałów przeszacowania),
- Zmiana wyniku odsetkowego.
Serdecznie zapraszamy do udziału!
Link do rejestracji: 23.07.2020. Podstawy metodologiczne
Link do rejestracji: 24.07.2020. Implementacja w def3000/cIRM
Kontakt do organizatora szkoleń: [email protected]