Zmierz ryzyko stopy procentowej! Dołącz do webinaru Asseco!

Jakie są źródła ryzyka stopy procentowej? Jak dokonać jego pomiaru w kontekście obowiązujących regulacji i wymogów Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego? Na m.in. te pytania będą odpowiadać eksperci Asseco podczas cyklu e-konferencji skierowanych do klientów z sektora bankowości spółdzielczej. Spotkania odbędą się w dniach 23 oraz 24 lipca 2020 r. Serdecznie zapraszamy.

Agenda

23 lipca 2020 (czwartek) godz. 10:00 – 12:00

  1. Pomiar ryzyka stopy procentowej. Podstawy metodologiczne

Zakres tematyczny:

  1. Istota ryzyka stopy procentowej (RSP):
  • geneza,
  • źródła ryzyka,
  • rodzaje RSP.
  1. Metoda luki stopy procentowej.
  2. Metoda zmiany wyniku odsetkowego:
  • założenia,
  • istota pomiaru (algorytm),
  • prezentacja wyników,
  1. Metoda zmiany wartości ekonomicznej.
  • założenia,
  • istota pomiaru (algorytm),
  • prezentacja wyników,
  1. Pomiar RSP w świetle obowiązujących regulacji.
  2. Testy warunków skrajnych.

 

24 lipca 2020 (piątek) godz. 10:00 – 12:00

  1. Pomiar ryzyka stopy procentowej. Implementacja w def3000/cIRM.

Zakres tematyczny:

  1. Zasady pomiaru ryzyka stopy procentowej w świetle wytycznych EBA.
  2. Identyfikacja pozycji objętych analizą ryzyka stopy procentowej i przedziałów przeszacowania.
  3. Parametryzacja dla potrzeb pomiaru ryzyka stopy procentowej (defBank-Pro, def3000/cIRM).
  4. Modelowanie pomiaru ryzyka i wykorzystywane raporty.
  5. Wyniki pomiaru ryzyka:
  • Szokowe zmiany wartości ekonomicznej (9, 20 przedziałów przeszacowania),
  • Zmiana wyniku odsetkowego.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Link do rejestracji: 23.07.2020. Podstawy metodologiczne

Link do rejestracji: 24.07.2020. Implementacja w def3000/cIRM

Kontakt do organizatora szkoleń: webinaria.bs@asseco.pl

def300/cIRMRSPstopa procentowawebinar